La collection du musée était à l'origine un assemblage privé de la famille Thyssen-Bornemisza, l'une des collections d'art les plus prestigieuses d'Europe.
Elle présente l'une des rares rétrospectives complètes de l'art occidental partant du 13e au 20e siècle.
La collection comprend des œuvres emblématiques de Dürer, Caravaggio, Rubens, Monet, Degas, Van Gogh et Picasso.
Visite guidée du musée national Thyssen-Bornemisza