Kolekcja muzeum była początkowo prywatnym zbiorem rodziny Thyssen-Bornemisza, jednej z najbardziej prestiżowych kolekcji sztuki w Europie.
Prezentuje jedną z niewielu kompleksowych retrospektyw sztuki zachodniej od XIII do XX wieku.
Kolekcja obejmuje kultowe dzieła Dürera, Caravaggia, Rubensa, Moneta, Degasa, Van Gogha i Picassa.
Wycieczka z przewodnikiem po Muzeum Narodowym Thyssen-Bornemisza