La collezione del museo era inizialmente un assemblaggio privato della famiglia Thyssen-Bornemisza, una delle collezioni d'arte più prestigiose d'Europa.
Si tratta di una delle poche retrospettive complete dell'arte occidentale dal XIII al XX secolo.
La collezione comprende opere iconiche di Dürer, Caravaggio, Rubens, Monet, Degas, Van Gogh e Picasso.
Tour guidato del Museo Thyssen-Bornemisza